Sobre os Relatórios COT.
Antecedentes dos relatórios de Compromissos de Comerciantes (COT) podem ser rastreados até 1924. Naquele ano, a Administração de Futuros de Grão do Departamento de Agricultura dos EUA (antecessor da Autoridade de Intercâmbio de Mercadorias do USDA, por sua vez, o antecessor da CFTC ), publicou seu primeiro relatório anual abrangente de hedge e especulação em mercados de futuros regulamentados.
A partir de 30 de junho de 1962, os dados COT foram publicados a cada mês. Na época, este relatório para 13 commodities agrícolas foi proclamado como "outro passo adiante na política de fornecer ao público dados atuais e básicos sobre operações de mercado de futuros". Esses relatórios originais foram então compilados no final do mês e publicados no dia 11 ou 12 do mês seguinte.
Ao longo dos anos, a CFTC melhorou os relatórios de Compromissos de Comerciantes de várias maneiras como parte de seu esforço contínuo para informar melhor o público sobre os mercados de futuros.
O relatório COT é publicado com mais frequência - mudando para meados do mês e fim do mês em 1990, a cada duas semanas em 1992 e semanalmente em 2000. O relatório COT é divulgado mais rapidamente - movendo a publicação para o sexto dia útil após o "em" data em 1990 e depois para o terceiro dia útil após o & quot; a partir de? data em 1992. O relatório inclui mais informações - acrescentando dados sobre o número de comerciantes em cada categoria, um período de ruptura e os índices de concentração no início da década de 1970; dados sobre posições de opção em 1995; e um relatório suplementar em 2007 mostrando posições de comerciantes de índices em mercados agrícolas selecionados. O relatório também está mais disponível - movendo-se de uma lista de correspondência baseada em inscrição para o acesso eletrônico baseado em taxas em 1993 e, a partir de 1995, está disponível livremente em CFTC. gov.
Os relatórios COT fornecem uma repartição do interesse aberto de cada terça-feira para mercados em que 20 ou mais comerciantes ocupam cargos iguais ou superiores aos níveis de relatórios estabelecidos pelo CFTC. Os relatórios semanais para os compromissos de comerciantes apenas para futuros e os compromissos combinados de comerciantes e futuros e opções são lançados todas as sextas-feiras às 3:30 p. m. Hora do Leste.
Os relatórios estão disponíveis em formato curto e longo. O relatório curto mostra interesse aberto separadamente por posições relatáveis e não reportáveis. Para cargos reportáveis, são fornecidos dados adicionais para explorações comerciais e não comerciais, divulgação, alterações do relatório anterior, percentuais de interesse aberto por categoria e números de comerciantes.
O relatório longo, além da informação no relatório curto, também agrupa os dados por ano de safra, quando apropriado, e mostra a concentração de posições ocupadas pelos maiores quatro e oito comerciantes. O Relatório Suplementar é publicado para Futures-and-Options-Combined em mercados agrícolas selecionados e, além de mostrar toda a informação no formato curto, mostra posições de Index Traders.
Os dados atuais e históricos de Compromissos de Comerciantes estão disponíveis no CFTC. gov, assim como os dados históricos do COT voltados a 1986 para relatórios Futures-Only, até 1995 para relatórios combinados de opções e futuros e até 2006 para o relatório Suplementar.
Como ler os relatórios de Compromissos de Comerciantes.
Esta amostra é uma página do relatório COT de 12 de dezembro de 2006 (formato curto) mostrando dados para o contrato de futuros de trigo da Chicago Board of Trade.
Notas explicativas.
Interesse aberto.
O interesse aberto é o total de todos os futuros e / ou contratos de opções celebrados e ainda não compensados por uma transação, por entrega, por exercício, etc. O agregado de todos os juros de longo prazo é igual ao agregado de todos os interesses abertos curtos.
O interesse aberto ou controlado por um comerciante é referido como a posição desse comerciante. Para o relatório COT Futures-and-Options-Combined, a opção open interest e as opções de opções de comerciantes são calculadas numa base futura equivalente usando fatores delta fornecidos pelas bolsas. Os juros de chamada longa e de curto prazo são convertidos em longo prazo de juros futuros equivalentes. Da mesma forma, os juros de curto prazo e de longo prazo são convertidos em futuros curtos - interesse aberto equivalente. Por exemplo, um comerciante que detém uma posição de colocação longa de 500 contratos com um fator delta de 0,50 é considerado como detentor de uma curta posição equivalente de futuros de 250 contratos. Os futuros longos e curtos de um comerciante - posições equivalentes são adicionados às posições de futuros longas e curtas do comerciante para dar "longos e combinados" e "combinado-curto" posições. Os juros abertos, conforme relatados à Comissão e utilizados no relatório do COT, não incluem contratos de futuros abertos contra os quais os avisos de entregas foram interrompidos por um comerciante ou emitidos pela organização de compensação de uma troca.
Posições relatáveis.
Os membros da compensação, os negociadores de comissões de futuros e os corretores estrangeiros (coletivamente chamados de empresas declarantes) arquivam relatórios diários com a Comissão. Esses relatórios mostram as posições de futuros e opções de comerciantes que ocupam posições acima dos níveis de relatórios específicos estabelecidos nos regulamentos da CFTC. Se, no fechamento diário do mercado, uma empresa de relatórios tiver um comerciante com uma posição em ou acima do nível de relatório da Comissão em qualquer mês de futuros ou expiração de opção, informa que a posição total do comerciante em todos os períodos de vencimento de futuros e opções nessa mercadoria, independentemente do tamanho. O agregado de todos os comerciantes & rsquo; As posições reportadas à Comissão geralmente representam 70 a 90 por cento do interesse aberto total em qualquer mercado. De vez em quando, a Comissão elevará ou diminuirá os níveis de relatórios em mercados específicos para encontrar um equilíbrio entre a coleta de informações suficientes para supervisionar os mercados e minimizar a carga de relatórios sobre o setor de futuros.
Comerciantes comerciais e não comerciais.
Quando um comerciante individualmente reportável é identificado para a Comissão, o comerciante é classificado como "comercial" ou "não comercial". Todas as posições de futuros de um comerciante em uma mercadoria são classificadas como comerciais se o comerciante usar contratos de futuros naquele produto específico para cobertura, conforme definido no Regulamento CFTC 1.3, 17 CFR 1.3 (z). Uma entidade comercial geralmente é classificada como "comercial" comerciante mediante a apresentação de uma declaração junto da Comissão, no formulário CFTC 40: Declaração do comerciante de relatórios, que é comercialmente ". envolvidos em atividades comerciais cobertas pelo uso dos mercados de futuros ou opções. & quot; Para garantir que os comerciantes sejam classificados com precisão e consistência, o pessoal da Comissão poderá julgar a nova classificação de um comerciante se tiver informações adicionais sobre o uso dos mercados pelos comerciantes. Um comerciante pode ser classificado como comerciante comercial em algumas commodities e como comerciante não comercial em outras commodities. Uma única entidade comercial não pode ser classificada como comerciante comercial e não comercial na mesma mercadoria. No entanto, uma organização multifuncional que possui mais de uma entidade comercial pode ter cada entidade comercial classificada separadamente em uma mercadoria. Por exemplo, uma organização financeira que comercializa futuros financeiros pode ter uma entidade bancária cujas posições são classificadas como comerciais e possuem uma entidade separada de gerenciamento de dinheiro cujas posições são classificadas como não comerciais.
Posições não reportáveis.
O interesse aberto longo e curto mostrado como "posições não reportáveis" é derivado subtraindo as posições totais longas e curtas "Reportable" & quot; do interesse aberto total. Consequentemente, para "posições não reportáveis", " o número de comerciantes envolvidos e a classificação comercial / não comercial de cada comerciante são desconhecidas.
Para o relatório apenas sobre o futuro, a divulgação mede a medida em que cada comerciante não comercial detém posições de futuros longas e curtas iguais. Para o relatório combinado de opções e futuros, o espalhamento mede a medida em que cada comerciante não comercial detém posições iguais combinadas e longas e combinadas. Por exemplo, se um comerciante não comercial nos futuros Eurodollar detém 2.000 contratos longos e 1.500 contratos curtos, 500 contratos aparecerão no "Long" categoria e 1.500 contratos aparecerão na seção "Etalhar" categoria. Estes números não incluem a divulgação do mercado, como a divulgação dos futuros do Eurodollar em relação aos futuros do Tesouro. Veja também o & quot; Old and Other Futures & quot; seção abaixo.
Alterações nos compromissos de relatórios anteriores.
As mudanças representam as diferenças entre os dados para a data atual do relatório e os dados publicados no relatório anterior.
Porcentagem de interesse aberto.
Os percentuais são calculados em relação ao interesse aberto total para o relatório de futuros e contra o juro aberto total de futuros futuros para o relatório combinado de opções e futuros. Os percentuais inferiores a 0,05 são mostrados como 0,0; e por arredondamento, os por cento podem não totalizar 100,0.
Número de comerciantes.
Para determinar o número total de comerciantes reportáveis em um mercado, um comerciante é contado apenas uma vez que o comerciante aparece ou não em mais de uma categoria (comerciantes não comerciais podem ser longos ou curtos e podem se espalhar, os comerciantes podem ser longos E curto). Para determinar o número de comerciantes em cada categoria, no entanto, um comerciante é contado em cada categoria em que o comerciante detém uma posição. A soma do número de comerciantes em cada categoria, portanto, muitas vezes excederá o número de comerciantes nesse mercado.
Futuros Antigos e Outros (somente formulário longo)
Para produtos selecionados onde há uma estação de marketing bem definida ou ano de safra, os dados COT são discriminados por "antigo" e "outros" anos de safra. Os "principais mercados para os quais os dados de COT são exibidos por ano de safra" tabela (mostrado abaixo) lista essas commodities e o primeiro e último futuro da temporada de marketing ou ano de safra. Para não divulgar posições em um único futuro próximo do seu vencimento, no primeiro dia útil do mês do último futuro em um "antigo" ano de safra, os dados desse último futuro são combinados com os dados para o próximo ano de safra e são mostrados como "antigo" futuros de colheita. Um exemplo é o trigo CBOT, onde o primeiro mês da safra é julho e o último mês da safra anterior é maio. Em 3 de maio de 2004, os cargos no mês de futuros de maio de 2004 foram agregados com posições nos meses futuros de julho de 2004 a maio de 2005 e mostrados como "antigo" futuros de colheita. As posições em todos os meses subseqüentes do futuro do trigo foram mostradas como "outros".
Para o "antigo" e "outros" figuras, o espalhamento é calculado para posições longas e curtas iguais dentro de um ano de safra. Se um comerciante não comercial mantém uma posição longa em um "antigo" futuro do ano da safra e uma posição curta e igual em um "outro" futuro do ano de colheita, a posição longa será classificada como "apenas por muito tempo" no "antigo" ano de safra e a posição curta será classificada como "short-only" no "outro" ano da safra. Neste exemplo, no & quot; all & quot; categoria, que considera as posições de cada comerciante sem considerar o ano da safra, que as posições do comerciante serão classificadas como "disseminação". Por este motivo, somando o & quot; antigo? e "outros" as figuras para long-only, para short-only, ou para propagação não serão necessariamente igual à figura correspondente mostrada para "all" Futuros. Qualquer diferença resulta de comerciantes que se espalham a partir de um "antigo" futuro da safra para um "outro" futuro do ano da safra.
Razões de concentração (formulário longo apenas)
O relatório mostra os percentuais de participação aberta dos maiores quatro e oito comerciantes reportáveis, independentemente de serem classificados como comerciais ou não comerciais. Os índices de concentração são mostrados com as posições dos comerciantes calculadas em uma base bruta longa e bruta baixa e em uma base líquida ou líquida baixa. A "posição líquida" os índices são calculados após compensar as posições longas e curtas de cada comerciante e rsquo; s. Um comerciante reportável com posições longas e curtas relativamente grandes, equilibradas em um mercado único, portanto, pode estar entre os quatro e oito maiores comerciantes, tanto nas categorias brutas quanto brutas brutas, mas provavelmente não serão incluídos entre os quatro e os oito maiores comerciantes em uma base líquida.
Relatório Complementar.
Com base nas informações contidas no relatório de futuros e opções combinados no formato curto, o relatório Suplementar mostra uma categoria adicional de & ldquo; Index Traders & rdquo; em mercados agrícolas selecionados. Esses comerciantes são retirados das categorias não comercial e comercial. A categoria não comercial inclui posições de fundos gerenciados, fundos de pensão e outros investidores que geralmente buscam exposição a um índice amplo de preços de commodities como uma classe de ativos de forma não alavancada e passivamente gerenciada. A categoria comercial inclui posições para entidades cuja negociação reflete predominantemente a cobertura de transações de balcão envolvendo índices de commodities e, por exemplo, um negociante de swap que detém posições de futuros longas para proteger uma exposição de curto índice de commodities oposto a comerciantes institucionais, como fundos de pensão.
Todos esses comerciantes e comerciantes, sejam eles provenientes de categorias não comerciais ou comerciais, geralmente replicam um índice de commodities, estabelecendo posições de futuros longas nos mercados de componentes e, em seguida, expandindo essas posições de futuro para futuro usando uma metodologia fixa. Alguns comerciantes atribuídos à categoria Index Traders estão envolvidos em outra atividade de futuros que não pode ser desagregada. Como resultado, a categoria de comerciantes de índices, que normalmente é constituída por comerciantes com posições de futuros únicas que reúnem um índice, incluirá algumas posições longas e curtas em que os comerciantes têm atividades de negociação multidimensionais, sendo a preponderância da negociação do índice. Da mesma forma, a categoria Index Traders não incluirá alguns comerciantes que estão envolvidos na negociação de índices, mas para quem não representa uma parte substancial de sua atividade de negociação global.
Principais Mercados para os quais os Dados COT são Indicados por Ano de Colheita.
Nota: CBOT: Chicago Board of Trade; KCBT: Conselho de Comércio de Kansas City; MGE: Minneapolis Grain Exchange; CME: Chicago Mercantile Exchange; NYBT: New York Board of Trade.
Compromissos dos comerciantes.
Antecedentes dos relatórios de Compromissos de Comerciantes (COT) podem ser rastreados até 1924. Naquele ano, a Administração de Futuros de Grão do Departamento de Agricultura dos EUA (antecessor da Autoridade de Intercâmbio de Mercadorias do USDA, por sua vez, o antecessor da CFTC ), publicou seu primeiro relatório anual abrangente de hedge e especulação em mercados de futuros regulamentados.
A partir de 30 de junho de 1962, os dados COT foram publicados a cada mês. Na época, este relatório para 13 commodities agrícolas foi proclamado como "outro passo adiante na política de fornecer ao público dados atuais e básicos sobre operações de mercado de futuros". Esses relatórios originais foram então compilados no final do mês e publicados no dia 11 ou 12 do mês seguinte.
Ao longo dos anos, a CFTC melhorou os relatórios de Compromissos de Comerciantes de várias maneiras como parte de seu esforço contínuo para informar melhor o público sobre os mercados de futuros.
O relatório COT é publicado com mais frequência - mudando para meados do mês e fim do mês em 1990, a cada duas semanas em 1992 e semanalmente em 2000. O relatório COT é divulgado mais rapidamente - movendo a publicação para o sexto dia útil após o "em" data em 1990 e depois para o terceiro dia útil após o & quot; a partir de? data em 1992. O relatório inclui mais informações - acrescentando dados sobre o número de comerciantes em cada categoria, um período de ruptura e os índices de concentração no início da década de 1970; dados sobre posições de opção em 1995; e um relatório suplementar em 2007 mostrando posições de comerciantes de índices em mercados agrícolas selecionados. O relatório também está mais disponível - movendo-se de uma lista de correspondência baseada em inscrição para o acesso eletrônico baseado em taxas em 1993 e, a partir de 1995, está disponível livremente em CFTC. gov.
Os relatórios COT fornecem uma repartição do interesse aberto de cada terça-feira para mercados em que 20 ou mais comerciantes ocupam cargos iguais ou superiores aos níveis de relatórios estabelecidos pelo CFTC. Os relatórios semanais para os compromissos de comerciantes apenas para futuros e os compromissos combinados de comerciantes e futuros e opções são lançados todas as sextas-feiras às 3:30 p. m. Hora do Leste.
Os relatórios estão disponíveis em formato curto e longo. O relatório curto mostra interesse aberto separadamente por posições relatáveis e não reportáveis. Para cargos reportáveis, são fornecidos dados adicionais para explorações comerciais e não comerciais, divulgação, alterações do relatório anterior, percentuais de interesse aberto por categoria e números de comerciantes.
O relatório longo, além da informação no relatório curto, também agrupa os dados por ano de safra, quando apropriado, e mostra a concentração de posições ocupadas pelos maiores quatro e oito comerciantes. O Relatório Suplementar é publicado para Futures-and-Options-Combined em mercados agrícolas selecionados e, além de mostrar toda a informação no formato curto, mostra posições de Index Traders.
Os dados atuais e históricos de Compromissos de Comerciantes estão disponíveis no CFTC. gov, assim como os dados históricos do COT voltados a 1986 para relatórios Futures-Only, até 1995 para relatórios combinados de opções e futuros e até 2006 para o relatório Suplementar.
Como ler os relatórios de Compromissos de Comerciantes.
Esta amostra é uma página do relatório COT de 12 de dezembro de 2006 (formato curto) mostrando dados para o contrato de futuros de trigo da Chicago Board of Trade.
Relatório de Swaps Semanais.
Anúncio especial.
Qual é o relatório de swaps cftc?
Como é estruturado o relatório de swaps cftc?
Essas tabelas fornecem um instantâneo semanal dos valores nocionais voltados para o mercado pendentes em SDRs em termos brutos, em milhões de dólares dos EUA, pelo tipo de participante, estado desbloqueado e tipo de produto. Para determinadas classes de ativos, essas tabelas também exibem valores nocionais brutos pendentes por moeda, título ou nota. Todos os Relatórios de Swaps exibem as últimas cinco semanas de dados para todas as classes de ativos; Swaps by Asset Class Reports exibem dados para classes de ativos individuais apenas para a semana mais recente.
Essas tabelas exibem os volumes de dólares da transação do swap de todo o mercado semanal (os valores nocionais combinados dos eventos comerciais que ocorrem ao longo de cada semana) por tipo de participante, estado desbloqueado e tipo de produto; Para determinadas classes de ativos, essas tabelas também exibem volumes de dólares da transação de swap por moeda, teor ou nota. Os eventos comerciais incluem eventos de formação de preços, como novos negócios, rescisões, emendas e novações. Todos os Relatórios de Swaps exibem volumes de dólar da transação de swap nas últimas cinco semanas de dados para todas as classes de ativos; Swaps by Asset Class Reports exibem dados de volume de transações de swap para classes de ativos individuais apenas na semana mais recente.
Essas tabelas exibem volumes totais de boletos de transações de swap de mercado semanal (o número de eventos comerciais que ocorrem ao longo de cada semana) pelo tipo de participante, status desmarcado e tipo de produto; Para certas classes de ativos, esses relatórios também exibem volumes do ingresso de transações de swap por moeda, conteúdo ou grau. Os eventos comerciais incluem eventos de formação de preços, como novos negócios, rescisões, emendas e novações. Todos os Relatórios de Swaps exibem volumes de transações de transações de transações para as cinco últimas semanas de dados para todas as classes de ativos; Swaps by Asset Class Reports exibem dados de volume de transações de swap para classes de ativos individuais apenas na semana mais recente.
O arquivo contém todas as publicações anteriores das versões propostas e atualizadas do Relatório de Swaps da CFTC, que datam da publicação inicial para o período de relatório atual. Selecione uma data do calendário para ver o relatório semanal dessa data.
O CFTC Swaps Report Data Dictionary é um glossário dos termos utilizados no Relatório de Swaps da CFTC. Por favor, note que este dicionário é fornecido exclusivamente com o objetivo de melhorar a usabilidade do Relatório de Swaps da CFTC. Consulte o Glossário da CFTC para obter definições adicionais relativas a swaps e mercados de derivativos em geral.
As Notas Explicativas fornecem mais detalhes sobre os dados, a metodologia de agregação e as convenções de nomenclatura utilizadas no Relatório de Swaps da CFTC. Por favor, note que essas notas explicativas são fornecidas exclusivamente com o objetivo de melhorar a usabilidade do Relatório de Swaps da CFTC.
Compromissos dos comerciantes.
Os relatórios de Compromissos de comerciantes (COT) fornecem uma repartição do interesse aberto de cada terça-feira para mercados em que 20 ou mais comerciantes ocupam cargos iguais ou superiores aos níveis de relatórios estabelecidos pelo CFTC.
Consulte o Programa de lançamento oficial para um calendário de datas de lançamento.
Os relatórios estão disponíveis em formato curto e longo. O relatório curto mostra interesse aberto separadamente por posições relatáveis e não reportáveis. Para cargos reportáveis, são fornecidos dados adicionais para explorações comerciais e não comerciais, divulgação, alterações do relatório anterior, percentuais de interesse aberto por categoria e números de comerciantes.
O relatório longo, além da informação no breve relatório, agrupa os dados pelo ano da safra, quando apropriado, e mostra a concentração de posições ocupadas pelos maiores e oito comerciantes.
Relatórios suplementares mostram os futuros agregados e as posições de opções de comerciantes não comerciais, comerciais e de índices em 12 produtos agrícolas selecionados.
História dos dados do COT desagregados - 20 de outubro de 2009.
A CFTC disponibilizará mais de três anos de histórico de dados desagregados incluídos nos relatórios semanais de compromissos de comerciantes (COT). A história dos 22 mercados futuros de commodities atualmente contidos nos relatórios semanais desagregados COT, publicada pela primeira vez em 4 de setembro de 2009, estará disponível a partir de terça-feira, 20 de outubro de 2009.
Os arquivos legíveis por máquina estarão localizados no site da CFTC, com dados que datam de 13 de junho de 2006. Um tipo é um arquivo de texto com delimitação por vírgulas, com aspas, Historical Compressed; enquanto o outro tipo é um arquivo com zíper do Excel. Histórico Comprimido Além disso, o histórico de 3 anos estará disponível em um arquivo "visualizável" no site da CFTC, por grupo de commodities e, dentro do grupo, por commodity. Exibições históricas Esses arquivos visíveis só estarão disponíveis no "formato largo".
Observe: CFTC não mantém um histórico de grandes classificações de comerciantes. Portanto, as classificações atuais são usadas para classificar as posições históricas de cada comerciante reportável (esta abordagem é comumente referida como "retransmissão"; veja as Notas Explicativas do D-COT em Notas Explicativas Desagregadas.)
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3 de janeiro de 2018: foram feitas correções para as opções e os contratos combinados de compromissos legados e desagregados de futuros datados de 26 de dezembro de 2017 para o mercado de contratos NYMEX As opções de gás natural do estilo Eur (ID CFTC 02365U) foram feitas hoje.
22 de dezembro de 2017: A CFTC agora inclui o contrato Bitcoin da CBOE Futures (CFTC ID 1330E1) nos relatórios Legacy and Traders in Futures Financial (TFF). O CFTC tem 3 opções ao classificar novos produtos pelo atual processo COT: financeiro, agrícola e recursos naturais. Com base nessas três opções, o melhor financeiro melhora a natureza dos contratos de bitcoin. A classificação padrão do comerciante para o relatório Legacy é "Não Comercial". Para o relatório da TFF, a classificação de um comerciante é a mesma para todos os contratos publicados. Portanto, um comerciante que já possui uma classificação em outro contrato financeiro publicado também terá essa mesma classificação para contratos de bitcoína. Caso contrário, os comerciantes padrão para "Mais Reportable", se as outras categorias TFF não se aplicam ou nenhuma informação sobre o comerciante foi recebida pelo CFTC. O CFTC atualmente não recebeu Form 40s (Statement of Reporting Trader) novo ou atualizado para classificar os comerciantes bitcoin e o Form 40s precisará ser revisado e potencialmente atualizado para responder às classificações de comerciantes bitcoin. Como resultado, a classificação atual dos comerciantes pode mudar após o recebimento e o processamento de Form 40s novos ou atualizados e / ou outras informações conforme apropriado.
Relatórios datados de 16 de janeiro de 2018 - Relatórios atualizados desagregados:
Apenas Futuros Desagregados.
Futuros e opções desagregados - Combinados.
Petróleo e Produtos.
Gás Natural e Produtos.
Metais e outros.
Comerciantes atuais em futuros de futuros financeiros:
Comerciantes em Futuros Financeiros; Futures Only.
Comerciantes em Futuros Financeiros; Futures-and-Options - Combined.
Relatórios legais atuais:
Chicago Board of Trade.
Chicago Mercantile Exchange.
Chicago Board Options Exchange.
Chicago Climate Futures Exchange.
Conselho de Comércio de Kansas City.
Troca de grãos de Minneapolis.
Commodity Exchange Incorporated.
ICE Futures Europe.
ICE - Futures Energy.
New York Mercantile Exchange.
New York Portfolio Clearing.
Dubai Mercantile Exchange.
Índice de commodities suplementares.
Outros formatos disponíveis.
Esses arquivos somente de texto contêm os dados de formulário longo combinados futuros e Futuros e Opções mais recentes em um formato delimitado por vírgulas para facilitar o carregamento em uma planilha.
Relatório Complementar.
Em um comunicado de imprensa de 5 de dezembro de 2006, a CFTC anunciou que, além dos relatórios semanais de compromissos de comerciantes existentes, um relatório suplementar seria publicado a partir de 5 de janeiro de 2007.
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